MARKETVUE

100% střel, které minete, jsou ty, které nevystřelíte (Wayne Gretzky)


Commitments of traders - praktická ukázka

5. května 2015 jsme psali o možném nákupu pšenice. Pojďme se na uvedený obchod podívat blíže z pohledu COT.



Analýza reportu COT


Na obrázku níže je vidět, že komerční subjekty jsou v extrémní long pozici, trh vytvořil roční low. Z historie víme, že pokud byly komerční subjekty na těchto úrovních COT, můžeme očekávat korekci (profit taking) a nebo alespoň krátkodobou změnu trendu.
To by ale samo o sobě pro vstup nestačilo. Chceme nějaké další potvrzení. Podívejme se tedy detailně na COT report. Následující tabulka a graf ukazují pokles open interest a redukci pozic. Mohli bychom tedy očekávat korekci.
Další kostičkou do skládanky je price action. Na weekly grafu jsme 5.5. měli dva pin bary.
Pak už stačí najít na grafu pomocí volumového profilu vhodné levely pro vstupy. Odcitujme, co jsme 5.5. napsali: "Ideální scénář by byl, kdyby se cena posunula nad 475 a následně udělala pullback test k 475 nebo k 463 - konzervativní trade. Agresivní long trade 463. Pokud ale neudrží 463, downtrend bude pokračovat."